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大幅跑輸標(biāo)普指數(shù) 量化巨頭D.E. Shaw去年回報(bào)率不足10%

激石外匯2024-01-03 12:00:57外匯資訊332

激石Pepperstone(http://hppnl.com/)報(bào)道：

對(duì)于對(duì)沖基金而言，2023年是充滿挑戰(zhàn)的一年，管理著600億美元資金的量化巨頭D.E. Shaw&Co旗艦基金僅實(shí)現(xiàn)了不到10%的回報(bào)率，大幅跑輸標(biāo)普500指數(shù)。

周三媒體援引一位知情人士報(bào)道，去年D.E. Shaw&Co的旗艦基金Composite回報(bào)率為9.6%，第二大基金Oculus回報(bào)率為7.8%。相比之下，標(biāo)普500指數(shù)在科技巨頭的支撐下，去年累計(jì)上漲了24%。

值得注意的是，Composite基金自2001年推出以來(lái)僅經(jīng)歷過(guò)一年虧損，并且在過(guò)去二十二年中有十七年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的回報(bào)率。Oculus基金則從未出現(xiàn)過(guò)虧損，自2004年成立以來(lái)年化回報(bào)率接近13%。

2022年美國(guó)大多數(shù)基金巨頭均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，然而2023年的地區(qū)銀行業(yè)危機(jī)、美債和美股劇烈波動(dòng)、以及AI推動(dòng)的科技股繁榮，給對(duì)沖基金經(jīng)理帶來(lái)了重重挑戰(zhàn)，多重策略型和宏觀對(duì)沖基金表現(xiàn)雙雙撲街。

PivotalPath的數(shù)據(jù)顯示，去年截至11月，多重策略型對(duì)沖基金的平均漲幅僅為4.9%，而宏觀對(duì)沖基金勉強(qiáng)實(shí)現(xiàn)1.7%的漲幅。

就連2023年“對(duì)沖基金之王”城堡投資（Citadel）也跑輸了大盤。今年前11個(gè)月，Citadel的旗艦基金Wellington回報(bào)率高達(dá)15%，不僅低于標(biāo)普500指數(shù)24%的漲幅，還遠(yuǎn)低于該基金在2022年38%的回報(bào)率。?????????

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